Carteira Real: Quarta Quinzena

Pouca volatilidade no Ibovespa e, consequentemente, poucas operações na minha carteira de ações gerenciada pelo método Sfera. Na primeira semana, de 14 à 18 de fevereiro, nenhuma compra foi realizada e, também, nenhuma venda foi feita, uma vez que não tínhamos operações em aberto desde a última postagem deste blog. A segunda semana da quinzena também começou fraca, porém nos dias 23 e 24, tivemos cinco recomendações de compra de ações pelo trading system.

De acordo com as regras do sistema, três dessas recomendações foram fechadas na sexta-feira, dia 25, por estarem com lucro médio de 1,5% em 3 dias. As outras duas compras restantes então com média de -0,3%, permanecendo abertas. É importante que os membros do Grupo verifiquem e se assegurem de estarem seguindo as regras do trading system a fim de terem uma fidelidade maior com a rentabilidade no longo prazo.

Venho levantar esse assunto das regras do trading system pois vou lhes apresentar um estudo do nosso colega Armando Netto. Nesse trabalho, ele levantou a possibilidade de que, se alguns ajustes fossem colocados em prática, o lucro do sistema teria sido ainda maior. 

Retransmito, agora, trechos do email de nosso companheiro:



"Ola,
Coloquei os resultados do Trading strategy em uma planilha e resolvi repassar ao grupo. Os resultados durante e após crise em 2008 e 2009, foram excelentes, porem em um mercado de lado, como em 2010, foram pessimos, mais precisamente em jan 2010. (...)"


"Pelo jeito alguns ajustes humanos podem ser colocados, por exemplo comprando em suportes ou retrações após a indicação. (...)"


"Se operarmos com valores fixos, algo em torno de 30K em cada trade, teriamos tido um lucro de R$ 136.100,00 Se operassemos com 1/3 do total, acumulativamente, teriamos um lucro de R$ 277.756,00, para um capital inicial de 100K. "

Para fazer download da planilha contendo todo o detalhamento do estudo, clique aqui.

Lembro, mais uma vez que, para atingir os resultados reportados pelo histórico do trading system da Sfera, é necessário seguir rigorosamente as regras de operação do sistema.

Finalmente, vamos ver as poucas operações realizadas nesta quinzena.

RESULTADOS DA QUINZENA:

IBOV em 11/02/2011 - 65.756

IBOV em 25/02/2011 - 66.902

Rentabilidade do IBOV:  +1,74%

Operações realizadas em carteira:

Compra de LREN3 a 48,90 e venda a 50,05

Compra de RENT3 a 22,70 e ainda em carteira

Compra de LUPA3 a 16,20 e ainda em carteira

Total de despesas (corretagens, taxas) - R$ 102,00

Financeiro no início da quinzena: 89.292,32

Financeiro no fim da quinzena: 89.854,86

Rentabilidade da carteira: +0,63%

Conclusão:

Mercado com poucas oportunidades de boas compras e a carteira apresentou resultado positivo de 0,63%. Ainda com duas compras em aberto para serem encerradas até a sexta-feira da próxima semana.

A partir deste post, publicarei o resultado acumulado de todo o período, para que possamos avaliar com mais precisão a performance do trading system. Lembrando sempre que a rentabilidade de minha carteira é líquida, livre de taxas, corretagens e outros.

Rentabilidade da Carteira em todo o período:   -0,16%

Rentabilidade do IBOV em todo o período:   - 3,47%

Bons Trades e até a próxima.