segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Carteira Real: Segunda Quinzena

Após um mês de assinatura do sistema da Sfera, podemos observar melhor como são fornecidos os sinais de compra de ativos. A utilização de ferramentas de análise que têm uma fundamentação baseada em estatística, que é o caso do sistema, mostrará sua eficácia no médio/longo prazo. Ou seja, 3 meses é o mínimo de tempo que estabeleci para dizer se a ferramenta é adequada e vencedora do Ibovespa. 


De acordo com o que temos acompanhado aqui, o primeiro questionamento, que era: "Os resultados apresentados pelo sistema são reais?"  Já foi respondido na primeira quinzena e confirmado nesta. Em melhores palavras, os resultados passados apresentados pelo site realmente correspondem às operações realizadas. 


Tivemos uma quinzena muito ruim para a bovespa em geral, tendo poucos ativos que se destacaram. Desta forma, também o trading system se comportou, com resultado negativo nesta quinzena. O Ibov terminou o período com desvalorização de 5,98% contra uma desvalorização de 5,42% do trading Sfera, na minha carteira real.


Uma observação a ser destacada é que, na carteira real, ainda possuímos 3 trades em aberto, que somente serão fechados nos stops ou no fechamento desta sexta-feira, a qualquer preço. Portanto, nesta semana, só serão abertos novos trades, na minha carteira real, caso alguma compra seja encerrada. Também por esse motivo, alguns poderão notar que existem recomendações que não comprei, pelos mesmos motivos expostos.

RESULTADOS DA QUINZENA:

IBOV em 14/01/2011 - 70.940
IBOV em 28/01/2011 - 66.697
Retabilidade do IBOV: -5,98%

Operações realizadas em carteira:

Venda de AMBV4 a 44,60 (comprada a 46,73) 
Compra de ITSA4 a 12,20 e venda a 12,35
Compra de RENT3 a 26,05 e ainda em carteira a 24,20
Compra de PCAR5 a 63,10 e ainda em carteira a 61,71
Compra de LREN3 a 49,45 e ainda em carteira

Total de despesas (corretagens, taxas) - R$ 165,00

Financeiro no início da quinzena: 91.614,00
Financeiro no fim da quinzena: 86.651,32
Rentabilidade da carteira: -5,42%


Conclusões:


A performance do tradidng system ficou ligeiramente melhor que o Ibov. Ainda possuímos 3 trades em aberto, o que poderá melhorar ou piorar a performance. 


Informações sobre o Grupo Sfera:


A cada dia surgem novos interessados em fazer parte do grupo, lembro que este blog não pertence ao site SferaStock. É apenas um canal de compartilhamento e de informações entre os participantes do Grupo, que também tem o objetivo de servir como um serviço de "auditoria independente" daquele site e, principalmente, do sistema que assinamos. Caso haja divergência entre os resultados apresentados e os resultados reais, seremos os primeiros a tornar público.


Como o Grupo cresce a cada dia, peço paciência aos que me enviam emails sobre como ingressar no Grupo, serão respondidos em menos de 12 horas. Sugiro que leiam o primeiro post. O valor é de 48 reais e, assim que for pago, seu acesso estará liberado no sistema em menos de 12 horas. Também lhe será enviado um email com todas as informações das quais você necessitará para operar o trading system.


Por fim, espero que todos tenham bons trades e operem com disciplina o sistema, para que tenham um crescimento sólido de capital.




segunda-feira, 17 de janeiro de 2011

Carteira Real: Primeira Quinzena

Caros leitores,

Como eu havia externado no último post, publicarei os resultados do trading da Sfera em minha carteira real de operações a cada duas semanas. Mesmo não tendo completado os 14 dias operando o sistema, pois começamos no meio da semana anterior a atual, o fechamento e a apuração dos resultados às sextas-feiras é o ideal, visto que, de acordo com as regras do trading system, muitos fechamentos de posições ocorrerão nas sextas-feiras. 

Dessa forma, considero que essa primeira quinzena foi fundamental para que todos do nosso Grupo pudessem esclarecer suas dúvidas e ter uma tranquilidade maior na abertura de posições. 
Vários foram os emails recebidos e percebemos que, na medida em que as dúvidas foram sendo sanadas, o resultado positivo começou a aparecer.

Além dessas dúvidas em relação à metodologia de trading, foi percebido, também, um ou outro caso isolado de problemas na distribuição dos sinais de alertas. Problemas esses totalmente solucionados agora.

RESULTADOS DA QUINZENA:

IBOV em 29/12/2010 - 69.304
IBOV em 14/01/2011 - 70.940
Retabilidade do IBOV: +2,36%

Operações realizadas em carteira:

Compra de MULT3 a 33,13 e venda a 33,15
Compra de CRUZ3 a 86,56 e venda a 90,00   (obs 1)
Compra de AMBV4 a 46,73 e ainda em carteira. Agora a 47,39  (obs 2)
Total de despesas (corretagens, taxas) - R$ 178,00

Financeiro no início da quinzena: 90.000,00
Financeiro no fim da quinzena: 91.614,00
Rentabilidade da carteira: +1,77%

Agora, vamos às observações:

OBS 1 - vendi CRUZ3 a 90,00, acima do que vendeu o trading system da Sfera. Isso ocorre pois essa operação deveria ser fechada na sexta-feira, no fechamento do mercado, de acordo com a regra. Quando enviei a ordem à bovespa, a ação estava cotada a 90,00. Então consegui vender por esse valor. No finalzinho do pregão(minutos finais) a ação despencou e fechou a 89,35. Essa diferença de valor no fechamento da sexta vai ocorrer muitas vezes, umas para mais outras para menos. Irá incrementar ou reduzir a sua rentabilidade. Acredito que cada um do Grupo conseguiu um valor diferente, enfim.

OBS 2 - Consegui comprar AMBV4 a um valor menor do que o trading sugere. Essa é outra característica do sistema, que sempre irá incrementar a sua rentabilidade. Pelas regra do sistema, assim que o investidor recebe o email de alerta, ele deverá verificar a nova recomendação de compra no site. Essa recomendação de compra, normalmente, está na cotação atual do ativo. Caso o investidor, ao logar-se no site, verifique que a cotação atual do ativo está maior que a recomendação, ele não deve comprar. Deve colocar uma ordem start no preço da recomendação. Entretanto, caso a cotação esteja menor, ele deve comprar e além disso, seu lucro será ainda maior, uma grande vantagem.

Conclusões:

A carteira obteve um rendimento líquido positivo de R$ 1.614,00 em menos de quinze dias. Apesar de o rendimento do IBOV ter sido maior em termos percentuais, considero essa primeira quinzena de operações da carteira muito boa. Entretanto, sua comparação com o IBOV neste período é injusta pois:

1 - Não estávamos com posições abertas no início do ano;
2 - Só começamos a operar no dia 6 de janeiro;
3 - Nos 3 primeiros dias do ano, o IBOV teve altas repetidas, momento em que ainda estávamos fora do mercado.

Mais uma vez, não custa nada lembrar que a rentabilidade da carteira foi real, excluindo taxas, etc. Considero muito satisfatório o método que estamos utilizando, logicamente, esse período avaliado é muito curto. Talvez com 3 meses possamos dar um aval definitivo. 

Se você está interessado no sistema da Sfera e em como obter outras informações sobre o nosso Grupo, leia o primeiro post deste blog e veja como ganhar 90% de desconto na assinatura do trading system da Sfera. Acesse: http://sferastockanalysis.blogspot.com/2010/12/criacao-do-grupo-sfera-stock-analysis.html

Boa semana a todos.




quinta-feira, 6 de janeiro de 2011

Início da operação da carteira real com o Trading Sfera

Olá,


Como foi publicado em posts anteriores, eu iria operar uma carteira real com as recomendações de compra do sistema Sfera. Hoje tivemos uma operação de compra de MULT3. Os valores de compra, venda e stops não publicarei aqui, por motivos óbvios. 


Para quem está conhecendo agora o blog, sugiro uma lida no primeiro post (dez/2010). Adiantando, o site Sfera possui uma gama de informações para o trader, que são gratuitas, bastando o cadastro naquele site. O carro chefe da empresa é um sistema de trading que, em dezembro de 2010 (29/nov a 30/dez) rendeu +5,4% frente a +1,1% do IBbovespa. Porém, esse sistema é pago. Para fazer parte do nosso Grupo e ter acesso a esse sistema com 90% de desconto, nos mande um email.


Voltando à carteira, vou passar alguns dados sobre as condições de operação:



  1. O montante financeiro é de R$ 90.000,00. Esse valor permite dividir o capital e operar um máximo de 3 ativos por vez, em divisões de 30 mil reais;
  2. A corretora é a Agora, que não é das mais baratas, mas é a que eu tenho conta a anos. Sua corretagem no mercados à vista de ações é de 20  reais;
  3. Apesar de o sistema permitir a compra abaixo do valor "compra" especificado, vou enviar ordem para compra sempre no valor informado, sem pagar spread. 
  4. Encargos com emolumentos e impostos não vou computar em saparado pois o valor  é ínfimo, estará descriminado junto com a corretagem.
A partir de hoje, todos do Grupo já devem ter recebido os emails com as diretivas de acesso ao sistema. Estamos tendo problemas com emails tipo bol, terra, ibest. Nossa lista de distribuição funciona melhor para emails do tipo hotmail e gmail. Se voce tiver condições de fornecer emails desses provedores será ideal. Entre em contato conosco. Estamos tentando solucionar este problema.



DADOS DA CARTEIRA:


Em 5/jan:
Saldo inicial CC: R$ 90.000
Financeiro Inicial: R$ 90.000 


Em 6/jan:
Ações em carteira: R$ 30.600
Corretagens/emolumentos: - R$ 21,00
Saldo atual CC: R$ 60.183
Financeiro Final: R$ 90.762


No primeiro dia já tivemos um incremento de 762 reais ou + 0,85% . Embora ainda não tenhamos realizado o lucro, uma subida num dia em que o IBOV caiu - 0,76% é bem animador e demonstra a baixa correlação do trading system com o IBOV. Sabemos que ainda é muito cedo, mas é o começo.


Certamente, não irei postar aqui todos os dias o resultado da carteira, pensei em algo semanal ou quinzenal. Continuem acompanhando o nosso blog e, caso ainda não seja integrante de nosso Grupo, mande-nos um email e confira as vantagens.


Até a próxima.





segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

Dissecando o SferaStockAnalysis trading system - Parte 2/2

Antes de mais nada não poderíamos deixar de desejar aos nossos leitores um 2011 cheio de realizações positivas em todos os campos da vida. Que nesse novo ano que se inicia, os objetivos e ideais de cada um de vocês se realizem.

Em segundo lugar, trago a excelente notícia que, nesta primeira semana do ano (e de criação do blog), atingimos o número mínimo de integrantes no Grupo, o que vai permitir assinar o serviço do trading system e receber os sinais a partir da semana que vem. Caso seja seu primeiro contato com esse blog, sugiro fortemente que leia agora o nosso primeiro post e nos informe caso queira fazer parte do nosso Grupo.

Agora vamos a mais algumas informações relevantes sobre o trading system da Sfera:

Tenho recebido alguns emails muito interessados na metodologia de trading que permite essa performance diferenciada do sistema em relação ao buy and hold clássico, ou seja, comprar a ação e manter em carteira. Esses questionamentos, alguns até céticos, me incentivaram a alguns esclarecimentos em relação ao trading ativo, vamos a eles:

Primeiro: Existe a possibilidade de se ter uma rentabilidade maior que o mercado, da mesma forma que existe a possibilidade de se ter uma rentabilidade inferior a do Ibov. Tudo irá depender de metodologia de entrada/ gerenciamento de risco/ money management. 

Segundo: O sistema está com uma performance de 75% contra 16% em 12 meses. Sejamos responsáveis com esses números. Isso não significa que sempre será assim ou que sempre foi. Significa que o trading system está em um bom momento de retorno e que este deve ser aproveitado. Lembre-se que o Ibov já rendeu 70% ou mais em 12 meses, outras ações com a VALE se valorizaram ainda mais. O que realmente interessa para nós, do Grupo, é que o sistema se mantenha com a sua performance acima da do Ibovespa.

Terceiro: Sistemas automáticos, que utilizam-se de finanças computacionais e, principalmente, que funcionem, são caros. Além dos meus 12 anos de experiência no mercado acionário brasileiro, atuo há 6 anos em mercado de FOREX, mercado de divisas. Neste tipo de mercado, são comuns sistemas baseados em algoritmos computacionais para tentar obter lucro. 99% ou mais são puro lixo, que não sobrevivem ao médio prazo. Existem sistemas mais complexos, que proporcionam um razoável rendimento, mas são caríssimos.  Hoje, temos a oportunidade de assinar um bom serviço a um preço acessível e pronto para o mercado brasileiro. O nosso valor de R$48,00 é justo para aqueles com pouco capital e interessados em um desempenho diferenciado do seu portfólio.

Desempenho do sistema (estatísticas):

Abaixo estão dados de operações do sistema, a partir de outubro de 2008.

Numero de Operações Finalizadas
361
Operações com Retorno Superior a 0%
265
Operações com Retorno Inferior a 0%
96
Porporção Positivo/Total
73%

Rentabilidade Média por Operação
+1.23%
Rentabildiade Média Diária
+0.15%
Rentabilidade Média Mensalizada
+4.7%
Rentabilidade Média Anualizada
+75%

O primeiro quadro demonstra bem a proporção de trades vitoriosos em comparação aos perdedores. Já o segundo quadro mostra a boa média de rentabilidade obtida pelo sistema, assim como a rentabilidade em 12 meses. É importante lembrar que o sistema irá ser válido se obtiver uma rentabilidade superior ao Ibov no médio prazo/ longo prazo.

A partir da próxima semana iremos publicar neste blog o resultado de uma carteira REAL de ações sendo operada pelo método, inclusive com os custos de corretagem e taxas. Espera-se que a rentabilidade desta carteira fique próxima à do sistema e, logicamente, acima do Ibovespa. 

Além disso, a partir desta semana, trarei alguns artigos mais técnicos, relacionados à base teórica deste sistema de trading. Aos poucos, iremos dando forma à este blog, de maneira que  o trader do nosso Grupo encontre aqui o repositório de todas as ferramentas de que ele necessita para vencer no mercado de ações.

Até a próxima.